Deixe o apelido vazio
"O Messenger obriga o usuário a escrever um apelido para ser identificado pelos demais. Mas é possível deixar o espaço em branco. No campo do apelido, enquanto mantém a tecla ALT pressionada, digite "0160" (sem aspas) no teclado numérico - normalmente do lado direito do teclado".
Fonte: http://www.imessenger.com.br/